MACD – Moving Average
Convergence Divergence
MACD adalah akronim untuk Moving Average Union Divergence.
Tool ini digunakan untuk mengidentifikasi moving averages yang
mengindikasikan terjadinya sebuah trend baru, apakah itu bullish atau bearish.
Seperti kita ketahui bersama, tujuan utama kita dalam trading adalah
untuk dapat menemukan sebuah trend, karena disanalah terdapat banyak uang.
Dengan chart MACD, Anda akan selalu
melihat tiga angka yang digunakan untuk settingannya.
- Angka pertama adalah periode yang digunakan untuk mengkalkulasi moving average yang lebih cepat.
- Angka kedua adalah periode yang digunakan untuk moving average yang lebih lambat.
- Dan angka ketiga adalah jumlah bar yang digunakan untuk mengkalkulasi perbedaan antara moving average yang lebih cepat dengan moving average yang lebih lambat.
Sebagai contoh, jika Anda melihat
parameter MACD “12,26,9? (yang merupakan settingan default dari kebanyakan
paket charting), maka Anda akan menerjemahkannya seperti ini:
- Angka 12 mewakili 12 bar sebelumnya dari moving average yang lebih cepat.
- Angka 26 mewakili 26 bar sebelumnya dari moving average yang lebih lambat.
- Angka 9 mewakili 9 bar sebelumnya dari perbedaan antara kedua moving average tersebut. Hal ini diplot dengan menggunakan garis vertikal yang disebut histogram (garis biru pada chart di atas).
Ada kesalahpahaman yang sering
terjadi mengenai garis dari MACD. Dua garis yang digambar bukanlah moving
average dari harga. Kedua garis tersebut merupakan moving averages dari
PERBEDAAN antara kedua moving averages.
Pada contoh di atas, moving average
yang lebih cepat adalah moving average dari perbedaan antara moving averages
periode 12 dan 26. Moving average yang lebih lambat memplot rataan dari garis
MACD sebelumnya. Sekali lagi, dari contoh di atas, moving average dengan
periode 9 adalah moving average yang sebenarnya.
Artinya, kita mengambil rataan dari
periode 9 terakhir dari garis MACD tercepat, dan memplotnya pada moving average
yang lebih lambat. Dengan begitu akan tercipta garis yang lebih mulus yang
memberikan kita garis yang lebih akurat.
Histogram memplot perbedaan antara
moving average cepat dan moving average lambat. Jika Anda lihat pada chart yang
original, Anda dapat lihat histogram menjadi lebih besar ketika dua moving
average dipisahkan. Hal ini disebut divergence, karena moving average yang
lebih cepat disebut “diverging (menyimpang)” atau bergerak menjauh dari moving
average yang lebih lambat.
Ketika moving averages saling
mendekat, histogram menjadi lebih kecil. Hal ini disebut union karena moving
average yang lebih cepat disebut “converging (memusat)” atau bergerak mendekati
moving average yang lebih lambat. Maka dari itu didapatkanlah nama Moving
Average Convergence Divergence!!!
Ok, sekarang Anda sudah tahu apa itu
MACD. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan MACD.
MACD Crossover
Karena ada dua moving averages
dengan “speeds” yang berbeda, yang lebih cepat pastinya akan lebih cepat
bereaksi terhadap pergerakan harga ketimbang yang lebih lambat. Ketika trend
baru terjadi, garis yang cepat akan berekasi lebih dulu dan akhirnya “melewati
(crossover)” garis yang lambat. Ketika crossover ini terjadi, dan garis yang
lebih cepat mulai “diverge” atau bergerak menjauh dari garis yang lebih lambat,
biasanya hal ini mengindikasikan sebuah trend baru sedang terbentuk.
Dari chart di atas, Anda dapat lihat
bahwa garis cepat bergerak ke bawah melewati garis lambat dan mengidentifikasi
sebuah trend turun baru. Perhatikan ketika garis dilewati, sementara histogram
hilang. Hal ini terjadi karena perbedaan antara garis pada saat itu adalah 0.
Ketika downtrend dimulai dan garis cepat menyimpang dari garis lambat,
histogram menjadi besar, yang merupakan indikasi bagus dari sebuah trend yang
kuat.
Ada satu kekurangan dari MACD.
Normalnya, moving averages cenderung untuk terjadi lag. MACD adalah indikator
yang berdasarkan rataan dari harga-harga sebelumnya. MACD mewakili moving
averages dari moving averages lainnya dan dimuluskan oleh moving average
lainnya, Anda bisa bayangkan banyak terdapat lag di sana. Namun, biar
bagaimanapun MACD masih merupakan tool yang disukai oleh banyak trader.