Anatomi Robot Trading

Anatomi Robot Trading bisa menjadi salah satu asisten yang efektif dalam beraktifitas pada trading forex. Algoritma pada robot trading sangat berguna sebagai alat bantu untuk melakukan analisa teknikal dan mengeksekusi suatu posisi. Pada ilustrasi berikut ini, akan dijelaskan bagaimana algoritma robot mampu mengoptimalkan proses trading secara cepat dengan akurasi tinggi. Terutama pada transaksi mata uang Euro pasca keluarnya indikator-indikator fundamental. Antara lain, laporan mengenai langkah terperinci Uni Eropa dalam penyelamatan krisis Yunani, seraya pasar menantikan data ekonomi terbaru sektor retail sales Merika Serikat. Skenario : Pada tanggal 13 Januari 2010, seorang trader yang bertempat di Jakarta telah menerima instruksi dari investornya untuk open posisi Buy pada US Dollar terhadap Euro (Sell EUR/USD). Dalam hal ini, sang investor telah memperhatikan secara benar mengenai situasi dan kondisi fundamental US Dollar sejak 2009. Kendati mengalami pelemahan terhadap Euro, ia meyakini bahwa prospek jangka menengah US Dollar masih berada pada nilai yang positif. Meskipun demikian, serangkaian berita dan rumor terakhir yang beredar belum mendukung prospek US Dollar pada jangka pendek. EURUSD konsisten melonjak dari titik terlemah pada level 1.3270. Prospek bearish EURUSD juga semakin terancam oleh keputusan bail out Yunani. Kepastian dari kawasan eropa langsung meredakan kekhawatiran pasar terhadap dampak krisis pada satu hari sebelumnya. Potensi penguatan Euro semakin jelas ketika pemerintah Yunani mengumumkan hasil lelang obligasi T-bills Greece sebesar 1.5 miliar Euro. Suntikan dana obligasi melampaui perkiraan terdahulu pada angka 1.2 miliar Euro, sehingga menaikkan estimasi atas kemampuan Yunani mengurangi defisitnya. Seorang analis memperkirakan langkah seorang pejabat Uni Eropa yang selanjutnya akan mirip dengan langkah mantan Treasury Secretary AS, Henry Paulson, ketika melakukan penyelamatan terhadap Fannie Mae dan Freddie Mac pada tahun 2008. Kala itu, Paulson lebih dulu mempublikasikan strategi bail out berupa rancangan paket penyelamatan untuk menenangkan market. Sedangkan paket itu sendiri baru diluncurkan dua hingga tiga bulan setelah pengumuman tersebut. Pejabat Uni Eropa kemungkinan akan menerapkan langkah yang serupa demi menjamin stabilitas pasar ditengah kondisi fundamental yang rentan. Sedangkan diantara semua sentimen fundamental penting, variabel yang dapat menentukan pergerakan jangka menengah Euro adalah data retail sales AS. Komponen ekonomi ini diprediksi membukukan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Data penjualan ritel berperan sebagai parameter pemulihan ekonomi AS, disamping data tenaga kerja terakhir (yang menunjukkan peningkatan). Analis memandang bahwa reli EUR/USD dapat berakhir, jika ekspektasi terhadap tingkat interest rate differential (perbedaan selisih bunga) Eropa dengan AS makin menyempit. Karena data retail sales yang positif akan mendorong The Fed untuk menaikkan suka bunga acuan lebih cepat dibandingkan Uni Eropa yang masih terkendala krisis fiskal kawasan. Aset : Mata Uang EUR/USD berada pada level 1.3588 Amanat : AveragingSell EUR/USD hingga 6 lot dengan batasan pada level maksimal 1.3650, sebelum data retail sales dirilis pada hari Rabu, 14 Januari 2010. Robot : Trader diberi amanat oleh investor untuk menggunakan kombinasi 3 robot, tergantung sifat harga pada hari Rabu tersebut. Robot tersebut diantara lain :

1. Spot Nitrosation EUR/USD : strategy dari software house Kesef, yang menggunakan strategi Spanish Hill Climber. Robot ini melakukan averaging untuk mengikuti swing market yang berlawanan dengan trend sebelumnya. Sistem akan semakin aktif jika harga sudah bergerak dalam trend yang searah dengan posisi yang diambilnya. Sistem ini cocok digunakan ketika pengguna robot ingin lebih responsif menanggapi sifat harga yang sedang volatile dan memang berkeinginan melakukan averaging/scale posisi.
2. Cytoplasmix NH EUR/USD : Mencari pola harga (price patterns) dengan menggunakan hitungan matematika kompleks dan efektif dalam menghasilkan sinyal breakout yang lebih jernih setelah 3 - 5 hari dimana harga bergerak dalam range. Sistem ini sesuai untuk digunakan pada kondisi harga sideways sebelum berita dirilis, termasuk bila terdapat pola tersembunyi dalam harga. System akan mencari level harga yang tepat untuk open posisi.
3. Telpotitues : Algoritma yang mengukur sentimen pasar sebagai indikasi optimisme atau pesimisme market. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengurangi distorsi pada harga. Secara intelligent, robot mengeksekusi level harga yang memiliki probability tertinggi. Volume transaksi, SL dan TP dapat disesuaikan sesuai kebutuhan individu.

Trading : Sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi robot yang akan dipergunakan dalam proses eksekusi, sang trader memberikan saran alternatif robot kepada investor. Rekomendasi trader berdasarkan pada peringkat terbaik kinerja robot. Dengan memperhitungkan faktor Reward, Risk, Performance dan Consistency robot dalam beradaptasi terhadap perubahan harga. Data tersebut didapat dari laporan transaksi hasil forwardtest/pengujian secara real time pada 3 bulan sebelumnya di account demo. Kalkulasi peringkat ditempuh melalui rumus : (win% x Profit Factor) (1 win%) > 0 Kalkukasi pada rumus diatas dapat menghasilkan nilai diatas nol yang dijadikan sebagai indikasi rating. Semakin tinggi peringkat/rating, maka semakin akurat pula kinerja system. Sehingga kombinasi algoritma yang digunakan dalam portfolio account investor akan lebih efisien. System dengan akurasi tinggi ini dapat disebut sebagai holy grail yang bersifat dinamis tergantung pada hasil nilai dari rumus diatas. 14.00 WIB : Terdapat indikasi peningkatan volume perdagangan pada pair EUR/USD. Berdasarkan indikasi tersebut, seorang trader mulai mengaktifkan 3 robot sesuai rencana agar dapat melakukan pembukaan posisi EUR/USD sebelum mencapai level 1.3650. 14.16 WIB : Sesuai perkiraan, sedang terjadi gap down pada open London. Pada saat bersamaan, EUR/USD masih meluncur dengan volume masih dibawah rata-rata. Mengindikasikan tingkat partisipasi pasar hanya mencapai 25%. 14.30 WIB : EUR/USD telah jatuh 8 pips sejak open London, namun robot yang telah aktif belum membuka posisi. Volume masih turun dengan value 1. 14.32 WIB : EUR/USD semakin anjlok, robot mulai membuka posisi secara pasif dari level 1.3618, 1.3619. Volume melonjak ke value 23. 14.42 WIB : Terjadi rebound EUR/USD beberapa pips, robot secara aktif menambah 1 lot posisi pada level 1.3621. 17.55 WIB : Setelah rebound terbatas, market jatuh secara signifikan. Dimana pada posisi sebelumnya mulai masuk keteritori profit, namun robot masih menambah posisi 2 lot lagi pada level 1.3608. 18.01 WIB : EUR/USD membentuk new low intraday baru. Robot masuk posisi 1 lot terakhirnya pada level 1.3607. Misi tercapai setelah keseluruhan robot telah mengeksekusi 6 lot posisi EUR/USD pada level harga yang berbeda-beda. 19.30 WIB : Data retail sales dirilis lebih tinggi 1.6% vs perkiraan 1.2%. Trader menonaktifkan robot untuk menerima sinyal baru pasca publikasi data. Keesokan harinya, investor melakukan take profit Euro yang berhasil ditutup pada level 1.3450 di hari Kamis 15 Januari 2010.